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dc.creatorOliveira, Pâmella Fonseca Furquim-
dc.date.accessioned2022-06-14T21:07:36Z-
dc.date.available2020-03-12-
dc.date.available2022-06-14T21:07:36Z-
dc.date.issued2020-02-21-
dc.identifier.citationOLIVEIRA, Pâmella Fonseca Furquim. Variação dos preços no mercado mundial da soja. 2020. 60 f. Monografia (Bacharelado em Agronomia) – Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Mato Grosso, Barra do Garças, 2020.pt_BR
dc.identifier.urihttp://bdm.ufmt.br/handle/1/2375-
dc.description.abstractSoybean is a commodity of wide coverage, both nationally and internationally. This study aimed to analyze the variation of soybean prices in the world market and the influence of stock exchanges in Brazilian states. The influences of the Chicago Board of Trade (CBOT) and the Commodities and Futures Exchange (BM&F) were considered. To analysis time series econometrics tools were used, which is understood as a set of numerical data that are obtained over time, using the tests: Johansen Cointegration Tests, to estimate and verify the presence of several factors Cointegration between series; the Vector Auto Regression Model (VAR), in which it estimates the parameters of the complete econometric models, with several variables, and the Vector Auto Regression Model with Error Correction - (VEC), which suggests that all the variables analyzed are stationary. In conclusion, CBOT has an influence on the price of all Brazilian states, and even in the Brazilian stock exchange, the BM&F; CBOT also impacts the price of by-products, such as soybean meal and oil, in Argentina and also in Brazil; Mato Grosso, the largest Brazilian state producer, is a state that was not influenced by BM&F, only by CBOT.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Ariel Gomes (arielmm18@gmail.com) on 2022-06-14T20:32:45Z No. of bitstreams: 1 TCC_2020_Pamella_Fonseca_Furquim_Oliveira.pdf: 1138841 bytes, checksum: 24a6a6fe23206660615ac5b2473ced35 (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Ariel Gomes (arielmm18@gmail.com) on 2022-06-14T21:07:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC_2020_Pamella_Fonseca_Furquim_Oliveira.pdf: 1138841 bytes, checksum: 24a6a6fe23206660615ac5b2473ced35 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-06-14T21:07:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_2020_Pamella_Fonseca_Furquim_Oliveira.pdf: 1138841 bytes, checksum: 24a6a6fe23206660615ac5b2473ced35 (MD5) Previous issue date: 2020-02-21en
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Mato Grossopt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.titleVariação dos preços no mercado mundial da sojapt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Figueiredo, Margarida Garcia de-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2502490465538243pt_BR
dc.contributor.referee1Figueiredo, Margarida Garcia de-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2502490465538243pt_BR
dc.contributor.referee2Detomini, Euro Roberto-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/5088697771412885pt_BR
dc.contributor.referee3Lima, Luciana Costa-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/7646036392250018pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9858012360042196pt_BR
dc.description.resumoA soja é uma commodity de grande abrangência, tanto nacional como internacional. Este estudo objetivou-se analisar a variação dos preços da soja no mercado mundial e a influência das bolsas de valores nos estados brasileiros. Foram consideradas as influências da Bolsa de Chicago (CBOT) e da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Na metodologia utilizaram-se ferramentas de econometria de series temporais, na qual se entende como um conjunto de dados numéricos que são obtidos ao longo do tempo, utilizando os testes: Testes de Cointegração de Johansen, para estimar e verificar a presença de vários fatores de Cointegração entre as séries; o Modelo de Auto Regressões Vetoriais (VAR), no qual estima os parâmetros dos modelos econométricos completo, com várias variáveis, e o Modelo de Auto Regressões Vetoriais com Correção de Erro – (VEC), onde sugere que todas as variáveis analisadas sejam estacionárias. Conclui-se que a Bolsa de Chicago tem influência sobre o preço de todos estados brasileiros, e até da bolsa brasileira, BM&F; a CBOT também influencia o preço dos subprodutos, como o farelo e óleo de soja, tanto na Argentina como no Brasil; e O Mato Grosso, principal estado brasileiro produtor, é um estado que não sofre influencia da BM&F, apenas da CBOT.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaiapt_BR
dc.publisher.initialsUFMT CUA - Araguaiapt_BR
dc.publisher.programAgronomia - CUApt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIApt_BR
dc.subject.keywordnegociaçõespt_BR
dc.subject.keywordcommoditiespt_BR
dc.subject.keywordeconometriapt_BR
dc.subject.keywordtemporaispt_BR
dc.subject.keyword2tradingpt_BR
dc.subject.keyword2commoditiespt_BR
dc.subject.keyword2econometricspt_BR
dc.subject.keyword2stormspt_BR
Aparece na(s) coleção(ções):Agronomia - Araguaia

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