Variação dos preços no mercado mundial da soja

Oliveira, Pâmella Fonseca Furquim

Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://bdm.ufmt.br/handle/1/2375

Tipo documento:	Trabalho de Conclusão de Curso
Título:	Variação dos preços no mercado mundial da soja
Autor(es):	Oliveira, Pâmella Fonseca Furquim
Orientador(a):	Figueiredo, Margarida Garcia de
Membro da Banca:	Figueiredo, Margarida Garcia de
Membro da Banca:	Detomini, Euro Roberto
Membro da Banca:	Lima, Luciana Costa
Resumo :	A soja é uma commodity de grande abrangência, tanto nacional como internacional. Este estudo objetivou-se analisar a variação dos preços da soja no mercado mundial e a influência das bolsas de valores nos estados brasileiros. Foram consideradas as influências da Bolsa de Chicago (CBOT) e da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Na metodologia utilizaram-se ferramentas de econometria de series temporais, na qual se entende como um conjunto de dados numéricos que são obtidos ao longo do tempo, utilizando os testes: Testes de Cointegração de Johansen, para estimar e verificar a presença de vários fatores de Cointegração entre as séries; o Modelo de Auto Regressões Vetoriais (VAR), no qual estima os parâmetros dos modelos econométricos completo, com várias variáveis, e o Modelo de Auto Regressões Vetoriais com Correção de Erro – (VEC), onde sugere que todas as variáveis analisadas sejam estacionárias. Conclui-se que a Bolsa de Chicago tem influência sobre o preço de todos estados brasileiros, e até da bolsa brasileira, BM&F; a CBOT também influencia o preço dos subprodutos, como o farelo e óleo de soja, tanto na Argentina como no Brasil; e O Mato Grosso, principal estado brasileiro produtor, é um estado que não sofre influencia da BM&F, apenas da CBOT.
Resumo em lingua estrangeira:	Soybean is a commodity of wide coverage, both nationally and internationally. This study aimed to analyze the variation of soybean prices in the world market and the influence of stock exchanges in Brazilian states. The influences of the Chicago Board of Trade (CBOT) and the Commodities and Futures Exchange (BM&F) were considered. To analysis time series econometrics tools were used, which is understood as a set of numerical data that are obtained over time, using the tests: Johansen Cointegration Tests, to estimate and verify the presence of several factors Cointegration between series; the Vector Auto Regression Model (VAR), in which it estimates the parameters of the complete econometric models, with several variables, and the Vector Auto Regression Model with Error Correction - (VEC), which suggests that all the variables analyzed are stationary. In conclusion, CBOT has an influence on the price of all Brazilian states, and even in the Brazilian stock exchange, the BM&F; CBOT also impacts the price of by-products, such as soybean meal and oil, in Argentina and also in Brazil; Mato Grosso, the largest Brazilian state producer, is a state that was not influenced by BM&F, only by CBOT.
Palavra-chave:	negociações commodities econometria temporais
Palavra-chave em lingua estrangeira:	trading commodities econometrics storms
CNPq:	CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA
Idioma:	por
País:	Brasil
Instituição:	Universidade Federal de Mato Grosso
Sigla da instituição:	UFMT CUA - Araguaia
Departamento:	Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia
Curso:	Agronomia - CUA
Referência:	OLIVEIRA, Pâmella Fonseca Furquim. Variação dos preços no mercado mundial da soja. 2020. 60 f. Monografia (Bacharelado em Agronomia) – Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Mato Grosso, Barra do Garças, 2020.
Tipo de acesso:	Acesso Aberto
URI:	http://bdm.ufmt.br/handle/1/2375
Data defesa documento:	21-Fev-2020
Aparece na(s) coleção(ções):	Agronomia - Araguaia

Arquivos deste item:

Arquivo	Descrição	Tamanho	Formato
TCC_2020_Pamella_Fonseca_Furquim_Oliveira.pdf		1.11 MB	Adobe PDF	Ver/Abrir

Mostrar registro completo do item Recomendar este item Visualizar estatísticas