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http://bdm.ufmt.br/handle/1/5269| Tipo documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A rentabilidade dos contratos futuros de soja em relação ao mercado físico no município de Sorriso-MT |
| Autor(es): | Armigliatto, Affonso Moraes |
| Orientador(a): | Dias, João Pedro Cuthi |
| Membro da Banca: | Dias, João Pedro Cuthi |
| Membro da Banca: | Miqueleto, Guilherme Jacob |
| Membro da Banca: | Domingos, Hélde Araujo |
| Resumo : | Este trabalho buscou identificar a correlação entre os preços à vista no mercado físico e os preços no mercado futuro, assim como analisar o comportamento dos preços de acordo com o período do ano. A cidade tomada como base para a pesquisa foi Sorriso, cuja produção de grãos apresenta grande relevância não só para o estado de Mato Grosso, como para todo o Brasil. O mercado futuro é tido como uma forma de reduzir os riscos referentes às oscilações de preços das commodities agrícolas e representam uma forma de transferência do risco. Foram analisados dados de contratos futuros de soja com liquidação física (código: SOJ) com vencimentos em maio, julho e novembro (códigos: K, N e X, respectivamente), comparando-se preços de março de 2007 a abril de 2011. Os resultados obtidos indicam que não há uma convergência dos preços quando se aproxima o vencimento dos contratos, indicando que há uma variação da variável base ao longo do tempo. Também foi possível observar um padrão sazonal dessa variável: nos meses de fevereiro a maio se encontram os maiores valores da base e esta tende a diminuir a partir de maio até dezembro. |
| Resumo em lingua estrangeira: | This study aimed to identify the correlation between spot prices in the physical market and prices in the futures market, as well as analyze the behavior of prices according to time of year. The city taken as a basis for the research was Sorriso, whose grain production are highly relevant not only for the state of Mato Grosso, and throughout Brazil. The futures market is seen as a way to reduce the risks related to fluctuations in agricultural commodity prices and represent a form of risk transfer. Data were analyzed from soybean futures contracts with physical settlement (code: SOJ) maturing in May, July and November (codes: K, N and X, respectively), comparing prices from March 2007 to April 2011. The results indicate that there isn’t a convergence of prices when it approaches the expiration of contracts, indicating that there is a variation of the variable base over time. Was also observed a seasonal pattern of this variable: in the months February to May are the highest values of the base and this tends to decrease from May to December. |
| Palavra-chave: | Commodities Soja Mercado à vista Mercado futuro Sorriso - MT |
| Palavra-chave em lingua estrangeira: | Commodities Soy Spot market Futures market Sorriso - MT |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
| Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
| Departamento: | Faculdade de Economia (FE) |
| Programa: | Mercado de Capitais e Derivativos - CUC |
| Referência: | ARMIGLIATTO, Affonso Moraes. A rentabilidade dos contratos futuros de soja em relação ao mercado físico no município de Sorriso-MT. 2012. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Mercado de Capitais e Derivativos) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Economia, Cuiabá, 2012. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bdm.ufmt.br/handle/1/5269 |
| Data defesa documento: | 2012 |
| Aparece na(s) coleção(ções): | Mercado de Capitais e Derivativos |
Arquivos deste item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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