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dc.creatorSilva, Odanir Silveira da-
dc.date.accessioned2025-08-29T18:30:02Z-
dc.date.available2012-
dc.date.available2025-08-29T18:30:02Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationSILVA, Odanir Silveira da. Estudo comparativo de uma carteira de investimento em preço médio, considerando lucro líquido e patrimônio líquido (BOVESPA - 2007 a 2011). 2012. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Mercado de Capitais e Derivativos) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Economia, Cuiabá, 2012.pt_BR
dc.identifier.urihttp://bdm.ufmt.br/handle/1/5287-
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dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Mato Grossopt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.titleEstudo comparativo de uma carteira de investimento em preço médio, considerando lucro líquido e patrimônio líquido (BOVESPA - 2007 a 2011)pt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1Feuser, Carlos Eduardo Prado-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9580750530565213pt_BR
dc.contributor.referee1Feuser, Carlos Eduardo Prado-
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dc.contributor.referee2Dallemole, Dilamar-
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dc.contributor.referee3Domingos, Hélde Araujo-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/6958709313565069pt_BR
dc.description.resumoEste estudo tem como objetivo verificar o desempenho de uma carteira com 34 ações (carteira completa) selecionada utilizando-se de indicadores fundamentalistas e com compras realizadas pela estratégia de investimento em preço médio (IPM), verifica se alguns parâmetros baseados no Líquido (LL) ou no Patrimônio Líquido (PL) são eficazes para selecionar uma carteira com metade das ações da carteira completa (17 ações) que segam mais rentáveis que ela, testa se os resultados conseguidos até 2011 poderão ser mantidos nos próximos cinco anos através da estimativa de preços futuros utilizando-se de regressão linear baseada no PL e no LL e finalmente confere a influência da inflação e da corretagem no desempenho da carteira completa. Na metodologia utilizada para a seleção das ações foram observados alguns critérios como: suficiência de dados para análise, lucro líquido positivo em 2006, variação do lucro líquido positiva de 2001 a 2006, ações que tenham sido negociadas em janeiro e fevereiro de 2012 e liquidez. As compras foram simuladas segundo a estratégia de IPM, no valor de R$ 1.000,00 por ação por mês. Através da correlação entre alguns indicadores e o preço foram selecionados o PL e o LL como filtros para tentar obter subgrupos de ações mais rentáveis que a carteira completa. Foram criados quatro grupos para o PL, onde para o primeiro considerou-se a variação anual do PL, para o segundo o potencial de crescimento do PL, para o terceiro a correlação preço x PL cruzado com a variação anual e no último o tamanho do PL. Da mesma forma foi feito para LL. Cada um destes grupos foi separado em dois subgrupos, um com melhor desempenho e outro com o pior desempenho em relação aos parâmetros descritos acima. Os resultados mostraram que a carteira completa teve um desempenho de 66% acima do rendimento do Ibovespa de 2007 até junho de 2012. O subgrupo de melhor desempenho foi o de maior variação do LL com desempenho de 89,13% com relação ao Ibovespa. A projeção de preços futuros mostrou que os resultados conseguidos até 2012 não se repetirão necessariamente até 2006, e a carteira se mostrou rentável mesmo considerando a corretagem e a inflação nas compras. A análise do melhor subgrupo possível com 130,39% de desempenho mostra que é possível aperfeiçoar ainda mais o filtro para obter um subgrupo com rendimento melhor que os 89,13% alcançados.pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Economia (FE)pt_BR
dc.publisher.initialsUFMT CUC - Cuiabápt_BR
dc.publisher.programMercado de Capitais e Derivativos - CUCpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
dc.subject.keywordInvestimento em preço médiopt_BR
dc.subject.keywordCorrelaçãopt_BR
dc.subject.keywordRegressão linearpt_BR
dc.subject.keywordLucro líquidopt_BR
dc.subject.keywordPatrimônio líquidopt_BR
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